Ez a dokumentáció bemutatja a Funding Rate Arbitrage Szimulátor működését, valamint az azt működtető matematikai háttért. A kalkulátor célja, hogy modellezze egy olyan kereskedési stratégia működését, amely a perpetual és quarterly futures piacokon elérhető funding rate arbitrage lehetőségeket aknázza ki.

Mi az a Funding Rate Stratégia?#

A funding rate arbitrage egy olyan kereskedési stratégia, amely a perpetual és quarterly futures piacokon elérhető funding díjakból származó profitot célozza meg. Oldalunk most egy könnyen használható kalkulátort kínál, amely segítségével:

• Modellezheted a saját stratégiádat,
• Kalkulálhatod a funding díjakat és költségeket,
• Optimalizálhatod befektetési döntéseidet.

Próbáld ki most!

Tip

Kezdj hozzá most!

Használj pontos szimulációt saját stratégiádhoz a Funding Rate Arbitrage Szimulátorral! Add meg az aktuális funding díjakat, tőkeáttételt és árakat, majd nézd meg, hogyan alakulhat a profitod.

Kalkulátor Áttekintés#

A kalkulátor a következőket kalkulálja:

• Funding rate: A perpetual futures piacokon pozíciók tartásáért naponta fizetett díjak.
• Tőkeáttételes befektetés: A tőkeáttét hatása a pozíció méretére.
• Nyitási költség: Az eladási és vételi oldal közötti árkülönbségből adódó költségek.
• Extra margin (Hold-Up): Kiegészítő fedezet a pozíció fenntartásához.
• Profit és ROI: Az időszak végén realizált nyereség és a befektetés megtérülése.

Bemeneti Paraméterek#

Piaci Paraméterek#

1. Eladási ár (P_sell):
   A perpetual futures pozíció eladási ára. Nagyobb ár csökkenti a nyitási különbség relatív költségét.

2. Vételi ár (P_buy):
   A quarterly futures pozíció vételi ára. Alacsonyabb ár szintén csökkenti a nyitási különbség relatív költségét.

Befektetési Paraméterek#

Befektetett összeg (I):
A kereskedési stratégia mindkét oldalára elkülönített tőke.

Tőkeáttétel (L):
A pozíció méretét megsokszorozó faktor:

Extra margin (Hold-Up) (H):
További tőke, amelyet a pozíció tartásához különítünk el:

Tartási idő (Holding Time) (T):
A pozíció fenntartásának időszaka, napokban mérve.

Egyéb Paraméterek#

Funding díj (Napi) (R):
A perpetual futures piacon naponta fizetett funding rate:

Nyitási költség (C_open):
Az eladási és vételi ár közötti különbség költsége, pozícióméretekkel súlyozva:

Kezdeti díjak (F):
Az egyszeri nyitási költségek, amelyek tartalmazzák a nyitási jutalékokat:

Szimuláció Működése#

1. Pozíció Méretek Számítása#

A kalkulátor a pozíció méreteket az alábbi képletekkel kalkulálja:

2. Napi Funding Díjak Számítása#

A napi funding díjak az adott napi pozícióméretektől függenek:

3. Profit Számítása#

Az összesített profit minden napra az alábbiak szerint alakul:

A halmozott profit:

4. ROI Számítása#

A megtérülési ráta (ROI) az időszak végére:

Eredmények#

A kalkulátor az alábbi eredményeket nyújtja táblázatos formában:

1. Befektetési összeg: A két oldalra elkülönített tőke és a tőkeáttétel hatása.
2. Nyitási költség: Az árkülönbségből adódó költség.
3. Funding díjak: A napi funding rate által generált jövedelem.
4. Profit: Az összesített profit, amely figyelembe veszi a nyitási költségeket és a díjakat.
5. ROI: Az adott időszak alatt elért megtérülés.

Felhasználói Interakciók#

• Paraméterek megadása: A felhasználó megadhatja az árakat, tőkeáttételt, funding díjakat és tartási időt.
• Funding Rate és Befektetés Módosítása: A szimuláció közben a felhasználó napra pontosan módosíthatja az egyes funding rate-eket vagy a befektetett összegeket.
• Grafikonok és Táblázatok: A grafikonon látható a profit és ROI alakulása az idő során, míg a táblázatok részletes eredményeket mutatnak.

Ez a kalkulátor egy átfogó eszköz azok számára, akik a futures piac funding rate arbitrage lehetőségeit szeretnék modellezni és optimalizálni.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)#

Mire jó a Funding Rate Arbitrage Szimulátor?

A kalkulátor célja, hogy modellezze a funding rate arbitrage stratégiák működését a perpetual és quarterly futures piacokon. Segít kiszámolni a nyereséget, a befektetési követelményeket és az ROI-t különböző piaci paraméterek alapján.

Mi az a funding rate?

A funding rate egy olyan díj, amelyet a perpetual futures piacokon fizetnek vagy kapnak, attól függően, hogy a piacon a long vagy a short pozíciók vannak túlsúlyban. Ez napi %-ban kerül megadásra, és célja a perpetual ár és a spot ár közelítése.

Hogyan működik a szimuláció?

A kalkulátor kiszámítja: 1. A funding díjakat az adott napi tőkeáttételes befektetések alapján. 2. A nyitási költséget az eladási és vételi ár különbségének figyelembevételével. 3. A napi nyereséget, majd ezek alapján a halmozott profitot és ROI-t.

Mit jelent a nyitási költség?

A nyitási költség az eladási és vételi ár közötti különbségből adódik. Ezt a különbséget megszorozzuk a két oldal (short és long) pozícióméretével, majd átlagoljuk.

$$C_{\text{open}}=\frac{|P_{\text{sell}}-P_{\text{buy}}|\times {\text{Position Size}}_{\text{sell}}+|P_{\text{sell}}-P_{\text{buy}}|\times {\text{Position Size}}_{\text{buy}}}{2}$$

Miért fontos az extra margin (hold-up)?

Az extra margin (hold-up) egy biztonsági tartalék, amely csökkenti a likvidáció kockázatát. Ez az alapbefektetés egy %-ában kerül meghatározásra, és mindkét oldalra külön számítjuk.

Hogyan lehet módosítani a funding rate-et egy adott napra?

A szimulációs táblázatban a megfelelő nap sorában módosítható a funding rate. A szimuláció automatikusan frissíti az eredményeket a megadott érték alapján.

Hogyan lehet módosítani a napi befektetett összeget?

A napi befektetett összeg a táblázatban napokra lebontva módosítható. Az aktuális napi érték a következő napokra is érvényes lesz, amíg új értéket nem adsz meg.

Milyen grafikonokat mutat a kalkulátor?

A kalkulátor két fő grafikont jelenít meg: 1. Profit időbeli alakulása (USD): A napi nyereség kumulált összege. 2. ROI időbeli alakulása (%): Az adott napi megtérülési ráta az összes befektetett összeghez viszonyítva.

Mi történik, ha az eladási vagy vételi árat módosítom?

Az eladási és vételi ár módosítása hatással van a nyitási költségre, mivel az árkülönbség közvetlenül befolyásolja a számított költségeket. A kalkulátor automatikusan frissíti a profitot és a ROI-t.

Hogyan használhatom a "Cover Hold-Up with Short Position" opciót?

Ha ezt az opciót engedélyezed, a hold-up egy részét egy extra short pozícióval fedezed le. Ez növeli a nyitási költséget és a díjakat, de csökkenti a szükséges extra készpénzt.

Milyen paraméterek befolyásolják leginkább a profitot?

A profitot leginkább az alábbi paraméterek befolyásolják: - Funding rate (%): Magasabb funding rate nagyobb napi bevételt jelent. - Tőkeáttétel (Leverage): Magasabb tőkeáttétel növeli a pozíció méretét, ezáltal a funding díjat is. - Eladási és vételi ár különbsége: Nagyobb árkülönbség növeli a nyitási költséget, ami csökkenti a profitot.